单股日线 · 严格因果 · 研究用途
交通银行（601328.SH）
2025-01-02 至 2026-08-26。信号在开盘前冻结，成交只使用当日原始开盘价。
账户摘要
初始资金¥100,000.00
最终权益¥111,744.30
净损益 / 收益¥11,744.30 / 11.74%
最大回撤-10.37%
买入并持有收益-7.89%
零成本策略收益13.76%
完整 / 未平交易8 / 1
当前仓位持仓
配置规则
- 买入：斜率从下向上穿越 +0.20%/日
- 卖出：持仓后斜率从上向下穿越 -0.20%/日
- 时点：仅使用前一交易日及更早的收盘信号；下一交易日原始开盘价成交
- 启动：初始空仓，首个有效斜率只初始化区域
- 仓位：目标仓位 100%，按 100 股整手向下取整
- 终端：按期末收盘价盯市，不虚构卖出成本
成本标签：保守研究假设（非任何账户的实际费率）：双边佣金3个基点且最低5元，过户费0.1个基点，卖出印花税5个基点，双边滑点5个基点。
原始价格、因果趋势与实际成交
图内另含“斜率与配置阈值”和“累计权益”两个独立面板。买入和卖出标记来自事件账本的真实开盘成交日和原始开盘价；阴影是实际持仓区间。
成本拆分
佣金¥540.31
过户费¥18.01
印花税¥425.88
滑点¥900.51
总成本 ¥1,884.71。成本只在实际事件发生时计提。
事件明细
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| 日期 | 方向 | 原始开盘价 | 股数 | 佣金 | 过户费 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 买入 | 7.1700 | 13900 | 29.8989 | 0.9966 | 0.0000 | 49.8315 | 80.7270 | 向上穿越买入阈值 |
| 2025-03-04 | 卖出 | 7.1800 | 13900 | 29.9406 | 0.9980 | 49.9010 | 49.9010 | 130.7406 | 向下穿越卖出阈值 |
| 2025-03-21 | 买入 | 7.2400 | 13700 | 29.7564 | 0.9919 | 0.0000 | 49.5940 | 80.3423 | 向上穿越买入阈值 |
| 2025-04-14 | 卖出 | 7.3900 | 13700 | 30.3729 | 1.0124 | 50.6215 | 50.6215 | 132.6283 | 向下穿越卖出阈值 |
| 2025-04-17 | 买入 | 7.7400 | 13100 | 30.4182 | 1.0139 | 0.0000 | 50.6970 | 82.1291 | 向上穿越买入阈值 |
| 2025-07-16 | 卖出 | 8.0900 | 13100 | 31.7937 | 1.0598 | 52.9895 | 52.9895 | 138.8325 | 向下穿越卖出阈值 |
| 2025-10-17 | 买入 | 7.0000 | 15100 | 31.7100 | 1.0570 | 0.0000 | 52.8500 | 85.6170 | 向上穿越买入阈值 |
| 2025-12-08 | 卖出 | 7.4300 | 15100 | 33.6579 | 1.1219 | 56.0965 | 56.0965 | 146.9728 | 向下穿越卖出阈值 |
| 2025-12-30 | 买入 | 7.3500 | 15200 | 33.5160 | 1.1172 | 0.0000 | 55.8600 | 90.4932 | 向上穿越买入阈值 |
| 2026-01-12 | 卖出 | 7.0700 | 15200 | 32.2392 | 1.0746 | 53.7320 | 53.7320 | 140.7778 | 向下穿越卖出阈值 |
| 2026-02-10 | 买入 | 6.7400 | 15900 | 32.1498 | 1.0717 | 0.0000 | 53.5830 | 86.8045 | 向上穿越买入阈值 |
| 2026-04-13 | 卖出 | 6.8100 | 15900 | 32.4837 | 1.0828 | 54.1395 | 54.1395 | 141.8455 | 向下穿越卖出阈值 |
| 2026-06-02 | 买入 | 6.7700 | 16000 | 32.4960 | 1.0832 | 0.0000 | 54.1600 | 87.7392 | 向上穿越买入阈值 |
| 2026-06-25 | 卖出 | 6.6300 | 16000 | 31.8240 | 1.0608 | 53.0400 | 53.0400 | 138.9648 | 向下穿越卖出阈值 |
| 2026-07-13 | 买入 | 6.6000 | 16000 | 31.6800 | 1.0560 | 0.0000 | 52.8000 | 85.5360 | 向上穿越买入阈值 |
| 2026-08-07 | 卖出 | 6.9200 | 16000 | 33.2160 | 1.1072 | 55.3600 | 55.3600 | 145.0432 | 向下穿越卖出阈值 |
| 2026-08-26 | 买入 | 7.1300 | 15500 | 33.1545 | 1.1052 | 0.0000 | 55.2575 | 89.5172 | 向上穿越买入阈值 |
交易明细
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| 买入日 | 状态 | 买入开盘价 | 卖出日 | 卖出开盘价 | 净损益 | 仓位收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 已平仓 | 7.1700 | 2025-03-04 | 7.1800 | -72.4711 | -0.0007 |
| 2025-03-21 | 已平仓 | 7.2400 | 2025-04-14 | 7.3900 | 1842.0307 | 0.0186 |
| 2025-04-17 | 已平仓 | 7.7400 | 2025-07-16 | 8.0900 | 4364.0434 | 0.0430 |
| 2025-10-17 | 已平仓 | 7.0000 | 2025-12-08 | 7.4300 | 6260.4076 | 0.0592 |
| 2025-12-30 | 已平仓 | 7.3500 | 2026-01-12 | 7.0700 | -4487.2670 | -0.0401 |
| 2026-02-10 | 已平仓 | 6.7400 | 2026-04-13 | 6.8100 | 884.3528 | 0.0082 |
| 2026-06-02 | 已平仓 | 6.7700 | 2026-06-25 | 6.6300 | -2466.7019 | -0.0228 |
| 2026-07-13 | 已平仓 | 6.6000 | 2026-08-07 | 6.9200 | 4889.4235 | 0.0463 |
| 2026-08-26 | 未平仓 | 7.1300 | — | — | 530.4823 | 0.0048 |
仓位收益率按该笔投入资金计算，不包含账户剩余现金；账户组合收益见上方账户摘要。未平交易只含买入成本，不计虚构卖出成本，也不纳入完整交易胜率。
可复现来源
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口径限制
这是价格收益账户。除非数据和账本另行提供分红及公司行动现金流，否则不代表包含分红现金流的股东总回报，也不构成投资建议。
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